期权交易日报:明日行权 期权合约普跌

明日即将行权,十月合约交易仍较活跃。今日全天共成交期权合约142,821张,较昨日基本持平,其中认购合约共交易78,902张,认沽合约共交易63,919张,认沽认购比0.8101,较昨日略有升高。其中成交量最高合约为11月2.30认购合约及10月2.35认沽合约。今日未平仓认购合约减少235张,未平仓认沽合约增加3,145张。目前未平仓认购合约共201,215张,其中十月合约占认购合约总持仓量的14.01%,10月实值合约共12,295张;未平仓认沽合约共186,147张,其中十月合约占认沽合约总持仓量的39.57%,十月实值合约共5,127张。

ETF50实现"V"型反转,期权合约普跌。今天ETF50低开,午后回升,收盘价为2.348,跌-0.02,跌幅-0.09%。目前基金份额133.40亿,较昨日基本持平。期权合约整体以下跌为主,其中认购合约平均跌幅为-6.16%;认沽合约平均跌幅为-8.81%

认沽认购合约平均隐含波动率较昨日基本持平;日内标的波动较大,存在一定套利机会。今日认购合约平均隐含波动率为0.2122,较昨日下降了133.85bps,其中除当月、次月合约平均隐含波动率较昨日略有下降;认沽合约平均隐含波动率0.3655,较昨日下降了1.12bps,其中当月合约平均隐含波动率较昨日略有升高,而次月合约平均隐含波动率较昨日略有下降。期权合约整体隐含波动率较昨日基本持平,目前处于较低的位置。根据实时抓取数据,今日无年化收益高于5%的正向转换套利机会和反向转换套利机会;箱体套利机会最高年化收益106.95%,发生于下午2:43;滚动套利机会最高年化收益88.55%,发生于下午2:59。(致富证券)