策略推荐: A 股经历一个月横盘震荡后,行情如我们预期中出现了突破,目前波动率有所回升,但仍然在今年以来的较低位,市场情绪也有回暖,后市延续向上行情的概率较大。上周推荐的做多跨式价差的组合,有约38.3%的收益;而牛式价差组合,有208%的收益。牛式价差在上周市场上涨获得较大的收益;而做多跨式价差在上涨和下跌时都能获利,成本相对牛式价差大,因此收益会相对较小。本周推荐:(1)比率价差策略:卖出2张“50ETF沽11月2.30”(10000436.SH)+买入“50ETF 沽月2.40”(10000444.SH),组合在50ETF 价格不暴跌时均能获得正收益,适合在后市不太可能出现暴跌时使用。(2)牛市价差策略:买入“50ETF 购11月2.25”(10000430.SH)+卖出“50ETF 购11月2.40”(10000442.SH)。(西南证券)
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