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期权低风险交易策略提示

证券之星 2015-07-13 08:27:47
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近期市场大幅震荡,但依然存在相对低风险的交易机会。

50ETF期权的无风险套利机会较多,平价套利中年化收益超过10%的正向套利机会持续时间超过65分钟,套利时机分布在全天各交易时段,尤其下午13:30-14:15之间由于ETF出现了快速下跌使得看涨期权相对高估带来正向套利机会。全天套利涉及合约29936张,可容纳套利资金超过5亿元,预期套利总收益超过560万元,最高一笔年化收益达到30.45%。

虽然50ETF成分股中有两只股票停牌,给50股指期货和成分股的套利造成了障碍,但50ETF交易依然活跃,从而50股指期货和50ETF的套利依然可以进行。若按每分钟对市场进行扫描,使用上证50的ETF(华夏上证50ETF,510050.SH)来模拟现货预期与50股指期货进行套利,年化收益大于10%的正向套利机会出现41次,反向套利次数出现136次,最大收益达到4.93%,此收益最晚于下周五(7月17日)即可兑现。

今天不少分级A不少大幅下跌,部分甚至出现跌停情况,特别是触发下折或者临近下折的分级A反而下跌幅度更大。在现在这个时点上,我们认为A类份额是被错杀的。我们重点推荐:标的指数为大盘蓝筹指数,流动性较好的A类份额,如:上证50A(502049.SH),银行A(150227.SZ),证券A(150171.SZ)和沪深300A(150051.SZ);以及因B端封跌停板具备配对价值的A类份额,如金融A(150157.SZ)等。(兴业证券)

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