期权可延续牛市策略

昨日上证50ETF创出四连阳，50ETF12月认购期权则涨跌互现。波动率方面，12月平值认购合约“50ETF购12月2450”隐含波动率为10.18%； 12月平值认沽合约“50ETF沽12月2450”隐含波动率为16.44%。

（原标题：期权可延续牛市策略）

昨日上证50ETF创出四连阳，50ETF12月认购期权则涨跌互现。截至收盘，平值期权方面，12月平值认购合约“50ETF购12月2450”收盘报0.0218元，涨9%；12月平值认沽合约“50ETF沽12月2450”收盘报0.0599元，跌10.19%。

值得一提的是，因昨日50ETF收盘价为2.425，位于2.400和2.450两个行权价之间，因此50ETF平值期权向上取，为2.45行权价的期权。

成交方面，周四期权成交量下降，持仓量增加。成交量方面，单日成交494122张，较上一个交易日减少177580张，减幅为26.44%。其中，认购期权成交297771张，认沽期权成交196351张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.66，上一交易日为0.46。持仓方面，期权持仓总量增加5.05%至1141591张。成交量/持仓量比值为51.28%。

波动率方面，12月平值认购合约“50ETF购12月2450”隐含波动率为10.18%； 12月平值认沽合约“50ETF沽12月2450”隐含波动率为16.44%。

光大期货期权部张毅表示，50ETF连续四日收出阳线，反弹动力持续，中期趋势仍向好，期权牛市策略仍可以遵照交易计划执行。

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