期权看涨策略仍可延续

伴随着标的50ETF走势上扬，昨日50ETF3月实值和平值认购期权整体走高，3月认沽期权普遍下跌。截至收盘，平值期权方面，3月平值认购合约“50ETF购3月2150”收盘报0.0155元，上涨0.0032元或26.02%；3月平值认沽合约“50ETF沽3月2150”收盘报0.0660元，下跌0.0155元或19.02%。

成交方面，周三期权成交有所增加，单日成交283589张，较上一个交易日增加37146张。其中，认购、认沽期权分别成交153548张、130041张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.85 上一交易日为0.80。持仓方面，期权持仓量增加，总体期权未平仓总量增加0.97%至659468张。成交量/持仓量比值为43.00%。

波动率方面，昨日3月平值认购期权隐含波动率出现明显下降。与此同时，3月平值认沽期权隐含波动率出现明显的上升。截至收盘，3月平值认购合约“50ETF购3月2150”隐含波动率为17.14%；3月平值认沽合约“50ETF沽3月2150”隐含波动率为46.36%。

展望后市，光大期货期权部张毅表示，目前看来，50ETF反弹持续，量价配合较好，看涨策略仍可继续。同时，也可以留意4月份期权成交量变化，为3月期权到期日临近提前规划。此外，原来3月期权的牛市垂直套利组合仍可以遵守交易计划。