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国信证券期权数据日报

来源：国信证券
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 2016-03-07 16:01:10
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今日50ETF期权共计成交355514张,较昨日增加60.91%,整体P/C比0.76;未平仓合约571038张,较昨日增加12599张,成交金额共计2.51亿元。

期权合约持仓及成交量

今日50ETF期权共计成交355514张,较昨日增加60.91%,整体P/C比0.76;未平仓合约571038张,较昨日增加12599张,成交金额共计2.51亿元。

今日涨跌情况

标的50ETF今日上涨3.36%,当前价格为2.122;当前基金份额为134.66亿份。期权合约平均上涨8.33%,其中认购合约平均上涨34.08%,认沽合约平均下跌17.42%。

波动率小结

标的50ETF价格近20交易日历史波动率为31.60%。认购合约平均隐含波动率22.81%,较昨天减少296bps;认沽合约平均隐含波动率31.13%,较昨天增加23bps(取行权价最接近收盘价的4只合约)。

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