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认购期权多数走低

来源:中国证券报 作者:马爽 2016-02-24 09:22:26
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受标的50ETF价格缩量下跌以及2月期权行权日周三到期影响,昨日3月平值价位附近期权合约成为成交量最为活跃的期权合约,且认购期权多数走低,认沽期权多数上扬。平值期权方面,3月平值认购合约“50ETF购3月2050”收盘报0.0450元,下跌0.0027元或5.66%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2050”收盘报0.0863元,上涨0.0097元或12.66%。

受标的50ETF价格缩量下跌以及2月期权行权日周三到期影响,昨日3月平值价位附近期权合约成为成交量最为活跃的期权合约,且认购期权多数走低,认沽期权多数上扬。平值期权方面,3月平值认购合约“50ETF购3月2050”收盘报0.0450元,下跌0.0027元或5.66%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2050”收盘报0.0863元,上涨0.0097元或12.66%。

成交方面,昨日期权成交量出现下降,单日成交166363张,较上一个交易日减少75042张。其中,认购、认沽期权分别成交91934张、74429张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.81,上一交易日为0.71。持仓方面,期权持仓量增加,总体期权未平仓总量增加2.66%至603548张。成交量/持仓量比值为27.56%。

波动率方面,认购期权波动率有所回升,不过,认沽期权波动率仍明显高于认购期权。截至收盘,3月平值认购合约“50ETF购3月2050”隐含波动率为22.61%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2050”隐含波动率为33.48%。

“作为期权买方构建套利组合时,可以多选择认购期权。”光大期货期权部张毅表示。他建议,3月期权成长为新的主力月份合约,稳健型交易者可将关注重点转到3月期权合约。

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