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国信证券期权数据日报

来源：国信证券
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 2016-02-18 16:22:35
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今日50ETF期权共计成交168156张,较昨日减少19.15%,整体P/C比0.86;未平仓合约594311张,较昨日减少953张,成交金额共计9648.13万元。认购合约平均隐含波动率28.90%,较昨天减少137bps;认沽合约平均隐含波动率31.38%,较昨天减少63bps(取行权价最接近收盘价的4只合约)。

期权合约持仓及成交量

今日50ETF期权共计成交168156张,较昨日减少19.15%,整体P/C比0.86;未平仓合约594311张,较昨日减少953张,成交金额共计9648.13万元。

今日涨跌情况

标的50ETF今日上涨0.60%,当前价格为2.013;当前基金份额为133.76亿份。期权合约平均下跌7.25%,其中认购合约平均下跌6.81%,认沽合约平均下跌7.69%。

波动率小结

标的50ETF价格近20交易日历史波动率为33.55%。认购合约平均隐含波动率28.90%,较昨天减少137bps;认沽合约平均隐含波动率31.38%,较昨天减少63bps(取行权价最接近收盘价的4只合约)。

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