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国信证券期权数据日报

来源：国信证券
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 2016-02-17 16:26:21
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今日50ETF期权共计成交207993张,较昨日增加20.38%,整体P/C比0.73;未平仓合约595264张,较昨日减少961张,成交金额共计1.20亿元。认购合约平均隐含波动率30.27%,较昨天减少153bps;认沽合约平均隐含波动率32.01%,较昨天减少1121bps(取行权价最接近收盘价的4只合约)。

期权合约持仓及成交量

今日50ETF期权共计成交207993张,较昨日增加20.38%,整体P/C比0.73;未平仓合约595264张,较昨日减少961张,成交金额共计1.20亿元。

今日涨跌情况

标的50ETF今日上涨2.67%,当前价格为2.001;当前基金份额为135.08亿份。期权合约平均下跌3.57%,其中认购合约平均上涨9.23%,认沽合约平均下跌16.36%。

波动率小结

标的50ETF价格近20交易日历史波动率为31.85%。认购合约平均隐含波动率30.27%,较昨天减少153bps;认沽合约平均隐含波动率32.01%,较昨天减少1121bps(取行权价最接近收盘价的4只合约)。

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