期权波动率继续低位震荡

受50ETF价格下挫带动，昨日50ETF认沽期权价格上涨，而认购期权价格回落。平值期权方面，11月平值认购合约“50ETF购11月2300”收盘报0.0670元，下跌0.0184元或21.55%；11月平值认沽合约“50ETF沽11月2300”收盘报0.0830元，上涨0.0147元或21.52%。

昨日期权成交量继续回落，单日共计成交112958张，较上一交易日减少29863张。其中，认购、认沽期权分别成交57522张、55436张。持仓方面，期权10月合约到期，期权未平仓总量大幅减少，共计减少84094张至303268张。成交量/持仓量比值升至37.2%。值得一提的是，上交所即将新挂到期月份为2016年6月的认购和认沽期权合约，行权价包括2.20元、2.25元、2.30元、2.35元、2.40元。

波动率方面，除昨日到期的10月期权合约外，其他月份合约的波动率以低位震荡为主。截至收盘，11月平值认购合约“50ETF购11月2300”隐含波动率为23.37%；11月平值认沽合约“50ETF沽11月2300”隐含波动率为34.41%。

对于后市，光大期货期权部刘瑾瑶表示，目前50ETF价格承压2.4元一线，下方则需关注前期震荡区间上沿2.25元附近的支撑。如果50ETF跌破2.25元一线，建议前期认购期权权利仓止损离场，并尝试布局买入认沽期权。