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50ETF震荡收跌 构建备兑策略

来源：光大期货
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 2015-06-05 08:50:42
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昨日，大盘继续承压5千点整数关口，50ETF则小幅收跌。我们预计市场上行节奏将放缓，短期内震荡将加剧。坚定看好 50ETF走势的投资者，我们建议继续使用牛市价差策略。例如，买入 1张行权价格为3.1元的6月认购期权，同时卖出 1张行权价格为3.4元的6 月认购期权。持有现货且担心市场再度回调的投资者，不妨构建备兑组合，即在持有50ETF 的同时，卖出认购期权。由于是备兑开仓，卖出认购期权的部位不需要缴纳保证金。例如，持有 50ETF的投资者，可以卖出 N单位行权价格为3.3元的认购期权，赚取权利金1261元/张。

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