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期权成交持仓连续攀升 波动率企稳

来源:中国证券网 作者:王晓宇 2015-02-12 13:33:29
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今日上交所加挂了行权价为2.5元的8个期权合约,交易合约总数由昨天的48个增加到56个。至午盘收市,全天共成交1.24万张,环比增长21%;其中,认购成交6773张,认沽成交5661张,认沽认购比为0.83,与昨日上午大体持平。

持仓连续三天增长。全市场持仓26078张,较前一个交易日增长27%。其中,认购持仓1.43万张,增仓0.35万张,认沽持仓1.18张,增仓0.21张。

隐含波动率在连续下滑三日后,于今日企稳。其中认购期权隐含波动率与前一个交易日大体持平,大多维持在23%-27%,认购期权的隐含波动率微幅下跌,由30%~32%降至28%-32%。波动率收窄拖累认沽期权价格走低,仅50ETF沽9月2450一枝独秀,上涨0.92%,其余27只认沽期权全线飘绿。而受50ETF现货微跌0.46%影响,认购期权亦呈普跌行情,50ETF购3月2500跌逾20%。

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