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齐鲁资管：期权首日套利机会可能不多

来源：中国证券网
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 2015-02-09 09:17:00
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齐鲁证券资管董事总经理陆培丽预测期权上线首日交易：一般来说期权的前月会比后月交易活跃，因为大家对波动率的估计会更加准确，且相同行权价杠杆更高。估计前期做市商会比较保守，刚开盘价差可能会拉的比较大。期权首日交易估计交易量不会特别大，如果出现价差特别大的，套利机会也不一定多。

期权的波动率策略：如果根据模拟交易行情，期权的隐含波动率大约在40-50vol之间，这个波动率在目前的行情看来，是有一定机会的。在高波动率的情况下，通常可以利用期权的特性组成很多结构性产品，这相比于在低波动率的情况下更为有利。

期权的方向性策略：如果对于后市持续看空的投资者来说，可以做买入put spread策略。当然也有投资者可能会博一个反弹，在高波动率的情况下，买call显然会使打平点(Breakeven)很高，可以考虑call spread.甚至做一些ratio。

#期权#
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