(原标题:金融工程日报:农林牧渔逆市上涨 期权市场沽涨购跌)
主要指数与行业
最近1 个交易日,各主要指数悉数下跌,金融指数(-0.90%)跌幅最小,中小100(-2.46%)跌幅最大;最近5 个交易日,各指数悉数下跌,创业板指(- 2.37%)跌幅最小,金融指数(-4.86%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数普遍上涨,创业板指(10.69%)涨幅最大,仅金融指数(-0.36%)下跌。
最近1 个交易日,申万一级行业指数多数下跌,农林牧渔(1.79%)涨幅最大,煤炭(-4.57%)跌幅最大;最近5 个交易日,多数行业下跌,公用事业(1.79%)涨幅最大,煤炭(-7.67%)跌幅最大;最近22 个交易日,多数行业上涨,农林牧渔(14.44%)涨幅最大,煤炭(-12.40%)跌幅最大。
资金流向
最近1 个交易日,大单资金净流入前五个股:中国医药(5.87 亿元)、阳光电源(4.47 亿元)、新华制药(3.38 亿元)、众生药业(2.81 亿元)和广晟有色(2.66 亿元);净流入后五个股:比亚迪(-16.53 亿元)、巨轮智能(-7.42 亿元)、天齐锂业(-7.27 亿元)、赣锋锂业(-6.96 亿元)和TCL 中环(-6.65 亿元)。
融资融券
7 月8 日,两融余额减少14.19 亿元,为7638.52 亿元;其中,融资余额减少12.34 亿元,为7256.34 亿元;融券余额减少1.85 亿元,为382.18 亿元。行业中,非银金融、医药生物、电子的融资余额居前;电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。
股指期货
最近1 个交易日,股指期货各主力合约基差:上证50 股指期货IH2207.CFE(-15.90 点),沪深300 股指期货IF2207.CFE(-17.62 点),中证500 股指期货IC2207.CFE(-15.34 点)基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE 的年化升贴水率分别为-49.30%、-36.92%、-22.15%。
期权
最近1 个交易日,上证50ETF 期权系列合约的VIX 指数为21.72 ,SKEW 指数为99.54 。期权虚值结构中,近月2207 同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约,购2207 行权价2.950 元合约的虚值最大(百分比1.19%);远月2212 购合约的虚值大于同行权价的沽合约,购2212 行权价2.950 元合约的虚值最大(百分比4.48%)。
最近1 个交易日,上交所沪深300ETF 期权的VIX 指数为21.90 ,SKEW 指数为95.99 。期权虚值结构中,近月2207 购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约,沽2207 行权价4.400 元合约的虚值最大(百分比1.62%);远月2212 购合约的虚值小于同行权价的沽合约,沽2212 行权价4.400 元合约的虚值最大(百分比5.80%)。