金融工程日报：期权购合约隐含波动率曲线延续偏斜

（原标题：金融工程日报：期权购合约隐含波动率曲线延续偏斜）

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主要指数与行业

最近1 个交易日，各主要指数悉数上涨，中小100(1.61%)涨幅最大，创业板指(0.22%)涨幅最小；最近5 个交易日，各指数普遍上涨，创业板指(4.44%)涨幅最大，仅中证500(1.22%)下跌；最近22 个交易日， 各指数悉数上涨， 创业板指(21.71%) 涨幅最大， 上证指数(8.74%)涨幅最小。

最近1 个交易日，申万一级行业指数多数上涨，煤炭(4.43%)涨幅最大，电力设备(-0.32%)跌幅最大；最近5 个交易日，多数行业上涨，汽车5.86%)涨幅最大，建筑装饰(-0.85%)跌幅最大；最近22 个交易日，各行业悉数上涨，电力设备(26.33%)涨幅最大，房地产(0.11%)涨幅最小。

资金流向

最近1 个交易日，大单资金净流入前五个股：赣锋锂业(10.12 亿元)、江淮汽车(7.25 亿元)、天齐锂业(6.63 亿元)、五粮液(5.81 亿元)和招商银行(5.22 亿元)；净流入后五个股：格力电器(-15.21 亿元)、三峡能源(-6.48 亿元)、比亚迪(-5.84 亿元)、宁德时代(-5.32 亿元)和小康股份(-4.84 亿元)。

融资融券

6 月24 日，两融余额增加0.82 亿元，为7448.78 亿元；其中，融资余额减少4.52 亿元，为7090.07 亿元；融券余额增加5.35 亿元，为358.72 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。

股指期货

最近1 个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50 股指期货IH2207.CFE(-31.15 点)，沪深300 股指期货IF2207.CFE(-33.66 点)，中证500 股指期货IC2207.CFE(-44.14 点)基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE 的年化升贴水率分别为-20.96%、-15.36%、-13.97%。

期权

最近1 个交易日，上证50ETF 期权系列合约的VIX 指数为21.80 ，SKEW 指数为98.55 。期权虚值结构中，近月2207 同行权价的购合约的虚值多数小于同行权价的沽合约，沽2207 行权价3.000 元合约的虚值最大(百分比1.55%)；远月2212 购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212 行权价3.000 元合约的虚值最大(百分比4.50%)。

300ETF 期权2208 月合约上市。最近1 个交易日，上交所沪深300ETF 期权的VIX 指数为21.51 ，SKEW 指数为95.49 。期权虚值结构中，近月2207 购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207 行权价4.500 元合约的虚值最大(百分比2.02%)；远月2212 购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2212 行权价4.500 元合约的虚值最大(百分比5.68%)。