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关于开展聚丙烯、线型低密度聚乙烯和聚氯乙烯期权仿真交易的公告

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(原标题:关于开展聚丙烯、线型低密度聚乙烯和聚氯乙烯期权仿真交易的公告)

大连商品交易所(以下简称“大商所”)将于2020年6月10日开展聚丙烯、线型低密度聚乙烯和聚氯乙烯(以下简称“三个化工品”)期权仿真交易。请各会员单位及时做好技术和业务准备工作,积极组织客户参与,确保三个化工品期权仿真交易平稳运行。现将相关事宜公告如下:

一、仿真交易开户

在大商所仿真交易环境已有交易编码的客户,可直接参与仿真交易。

二、挂盘合约

首日挂盘期权对应标的合约月份为2020年9月(PP2009、L2009、V2009)、2020年10月(PP2010、L2010、V2010)、2020年11月(PP2011、L2011、V2011)、2020年12月(PP2012、L2012、V2012)、2021年1月(PP2101、L2101、V2101)、2021年2月(PP2102、L2102、V2102)、2021年3月(PP2103、L2103、V2103)、2021年4月(PP2104、L2104、V2104)和2021年5月(PP2105、L2105、V2105),共9个合约月份。

三、交易指令

提供限价指令和限价止损(盈)指令,每次最大下单数量与标的期货相同。

四、交易时间

仿真交易时间为每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,不开展夜盘交易。

五、挂盘基准价

根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。

六、行权与履约

在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

七、持仓限额管理

仿真交易中期权与标的期货分开限仓,期权采用固定值限仓。聚丙烯期权的持仓限额为20000手,线型低密度聚乙烯期权的持仓限额为10000手,聚氯乙烯期权的持仓限额为20000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

八、相关费用

期权品种

交易手续费

行权履约费

聚丙烯期权

0.5元/手

1元/手

线型低密度聚乙烯期权

0.5元/手

1元/手

聚氯乙烯期权

0.5元/手

1元/手

注:不区分期权的日内交易和非日内交易。

九、合约询价

三个化工品期权仿真交易实行做市商制度。做市商持续报价合约为主力合约系列中临近且大于等于上一交易日结算价的8个行权价格和临近且小于上一交易日结算价的7个行权价格对应的看涨期权合约和看跌期权合约。非期货公司会员和客户可以在持续报价合约以外的所有期权合约上向做市商询价。主力合约系列是指其标的期货合约在近五个交易日内的总成交量在该品种所有期货合约成交量中排名前二名(若第二名并列,取近月期货合约)的期权合约系列。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限为500次。

十、联系方式

交易部  王奕中  0411-84807092

清算部  王星凯  0411-84808716

监察部  刘紫薇  0411-84808791

技术运维中心  李松健  0411-84808502

特此公告。

附件1:大连商品交易所聚丙烯期货期权合约(仿真).docx

附件2:大连商品交易所线型低密度聚乙烯期货期权合约(仿真).docx

附件3:大连商品交易所聚氯乙烯期货期权合约(仿真).docx

大连商品交易所

2020年06月08日

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