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期权策略周报:股市上涨 波动回升

来源:南华期货 2021-06-07 12:50:00
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(原标题:期权策略周报:股市上涨 波动回升)

截止上周五收盘,沪深300 股指期权隐含波动率21.59%,较一周前上涨6.75%。50ETF 期权隐含波动率20.89%,较一周前上涨6.28%。期权隐含波动率均高于历史波动率。南华50ETF 期权波动率指数是26.49,南华沪深300 期权波动率指数是27.00,与前一周相比,波动率指数均有所上涨。股市上周大幅反弹。美国总统拜登周五将提出上任后的第一份预算方案,要求联邦政府在2022 财年支出6 万亿美元,到2031 年将总支出增加到8.2 万亿美元。中国前4 月国有企业主要效益指标继续保持较高增速,共实现总收入222153.7 亿元,同比增长32.2%,两年平均增长8.4%;实现利润总额13617.8 亿元。4 月末,国有企业资产负债率64.3%,同比下降0.1 个百分点。A 股短期无重大利多利空,但后期不确定性仍然较大,建议投资者继续持有卖出300ETF 蝶式期权策略。

(文章来源:南华期货)

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