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期权投资策略周报--铜期权20190107

2019-04-29 17:07:05 来源:瑞达期货
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期权投资策略周报--铜期权20190107

(原标题:期权投资策略周报--铜期权20190107)

1. 截至2018年1月4日铜期权本周共计成交20.82万手(双边,下同),成交额为11.61亿元, 成交量和持仓量的PC-Ratio分别为1.34和1.13,短期对市场持悲观情绪,长期市场持乐观情绪。

2. 中美将于1月7日-8日举行经贸问题副部级磋商,贸易谈判取得进展的信号将对金属市场有利。美国众议院周四批准一项议案以结束联邦政府部分关门状态。中国最新公布的12月官方制造业PMI更是跌破50的临界点至49.4,创出34个月新低,显示内外需的下降正让中国制造业腹背受敌。上周五央行公告表示,当前中国经济持续健康发展,经济运行在合理区间,降准1个百分点,净释放长期资金8000亿。中美贸易持续磋商叠加央行降准令市场信心有所增加,短期料区间震荡,谨慎看多。

3. 方向性策略:逢高做空,在标的期货47700元/吨附近,买入CU1902-P-46000,参考目标位47500元/吨,止损位47800元/吨。波动率策略:当前隐含波动率和同期历史波动率处于低位水平,短期或维持低位震荡,可选择做空波动率,构建宽跨式盘整策略,即卖出CU1902-C-48000,同时再卖出CU1902-P-47000,隐含波动率突破15%为离场标志。



上证指数 最新: 2917.32 涨跌幅: 0.10%

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