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关于挂牌棉花期权合约有关事项的公告

中国证券监督管理委员会已批准郑州商品交易所(以下 简称郑商所)挂牌棉花期权合约

(原标题:关于挂牌棉花期权合约有关事项的公告)

中国证券监督管理委员会已批准郑州商品交易所(以下 简称郑商所)挂牌棉花期权合约,现将挂牌有关事项公告如 下: 一、 挂牌时间 棉花期权合约自 2019 年 1 月 28 日(周一)挂牌交易, 当日 8:55-9:00 为集合竞价时间。 二、 挂牌合约月份 首日挂牌的棉花期权合约标的期货合约为:CF1905、 CF1907、CF1909、CF2001。 三、挂牌基准价 郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中, 波动率参数根据棉花期货历史波动率等因素确定,利率参数 取一年期贷款基准利率。挂牌基准价于 1 月 25 日结算后在 郑商所网站“交易数据”栏目公布。 四、夜盘交易时间 1 月 28 日当晚起,棉花期权合约开展夜盘交易。棉花期 权合约夜盘交易时间与棉花期货合约相同。 五、最大下单数量 限价指令的每次最大下单数量为 100 手,市价指令的每 — 2 — 次最大下单数量为 2 手。 六、持仓限额 非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份 棉花期权合约投机持仓限额为 6000 手,投机、套利与套期 保值持仓之和不得超过棉花期权合约投机持仓限额的 3 倍。 做市商持仓限额为 20000 手。 七、询价限制 对同一期权合约的询价时间间隔不得小于 60 秒。 棉花期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时, 不得询价。 申报买价(元/吨) 价差(元/吨) 150 以下 12 150 及以上,300 以下 24 300 及以上,600 以下 48 600 及以上,1000 以下 80 1000 及以上,1500 以下 120 1500 及以上 160 特此公告。 郑州商品交易所 2019 年 1 月 21 日

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